글로벌 ETF 로보어드바이저 ‘든든’을 서비스하고 있는 업라이즈투자자문(대표이사 : 김동주, 문일호)은 동적자산배분전략에 기반한 ‘오로라 달러 투자’와 ‘월지급식 투자’ 일임상품을 각각 새롭게 출시했다고 2일 밝혔다.

이로써 ‘든든’은 기존 정적자산배분 '에버그린'에 이어 동적자산배분 ‘오로라’까지 자산 간 상관관계를 이용하고 시장의 다양한 국면에 대응하는 복합 전략 체재를 마련했다.

정적자산배분은 낮은 상관관계에 있는 자산 군의 비중을 정해놓고 유지하며 일정 주기로 리밸런싱을 하는 전략이며 든든의 ‘에버그린’은 올웨더 포트폴리오를 역공학한 정적자산배분 전략이다.

반면 동적자산배분은 정적자산배분에 모멘텀 효과를 가미한 것으로 목표나 시장 상황에 따라 자산 군의 투자 비중을 적극적으로 조절하여 손실을 최소화하고 안정적인 수익을 추구하는 전략이다.

든든이 자체적으로 개발한 동적자산배분전략 ‘오로라’는 절대 및 상대 모멘텀을 활용한 듀얼 모멘텀 전략을 기반으로 월단위로 투자 비중을 조절한다. 시장의 등락과 위험에 대응하기 위해 카나리아 자산 군(개발도상국 주식 및 혼합채권 ETF)을 활용하여 리스크를 관리한다.

든든의 ‘오로라’는 FAA, EAA, ADM 등 전통적 듀얼 모멘텀 기반 전략들과 카나리아 모멘텀을 활용한 선제적 국면 감지, 준정적 자산배분을 통해 위험 헤지가 가능한 Rule-Based 멀티전략으로 기존 전통적 모멘텀 전략의 한계를 극복하고 정적 투자전략을 보완한 LAA등을 활용하여 구현된 탄력적인 다중 동적자산배분 전략이다.

한편 월지급식 일임투자는 초기 투자원금의 6%에 해당하는 수준의 현금을 매월 나누어 제공하는 것을 목표로 하며 지급된 현금의 나머지 자본을 동적 투자전략에 의해 운용하여 다시 원금 수준으로 회복시키는 것에 초점을 맞춘 상품이다.

투자자 성향에 따라 위험중립형, 적극투자형, 공격투자형의 포트폴리오로 나뉘며 현금, 채권형 ETF, 동적자산배분 운용의 비중을 바탕으로 자산가격 변동에 따라 월단위로 리밸런싱을 진행한다.

동적 투자전략으로 적극적인 수익률을 추구하고, 자산가격 하락에 대비한 능동적인 비중 조절, 국내/해외 상품 분산투자로 환비중을 전략적으로 관리함으로써 이자,배당에 몰입되어 자산 가격 하락의 리스크에 노출될 수 있는 기존 월지급식 상품과 차별화를 시켰다.

동적자산배분전략 ‘오로라’를 개발한 업라이즈투자자문 이성규 CIO(투자운용총괄)는 “고객의 선택권 확장 차원에서 그간 신규 전략 및 상품 개발에 모든 임직원들이 매진해왔다”면서 “기존 제도권 포트폴리오 전략의 한계를 넘어 변화에 능동적으로 대응하는 최선의 전략임을 자부한다”라고 말했다.

든든은 올웨더 기반 달러, 원화, 연금저축 일임 및 공모주 자문, 국내채권/해외전환사채 일임 등 기존 상품 외 이번 동적자산배분전략으로 운용되는 달러 투자, 월지급식 일임상품까지 출시함으로써 자산배분과 생애맞춤형 투자에 필요한 멀티 라인업을 갖추고 공격적인 마케팅에 나선다는 계획이다.

보도자료 제공 : 업라이즈투자자문